PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с USAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.08%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-8.35%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции USAIX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 2.77% против 14.08% соответственно.

USAIX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.05%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.77%

USAUX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-9.23%
1 год
18.24%
3 года*
22.04%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VOOUSAIX с VBTLXUSAIX с VTIUSAIX с DFLVXUSAIX с IYWUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USAIX и USAUX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USAIX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.85

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.20

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

3.95

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.42

+0.41

Корреляция

Корреляция между USAIX и USAUX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и USAUX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности USAUX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.83%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и USAUX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-76.19%

+57.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-17.09%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-43.84%

+25.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

-43.84%

+25.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-13.00%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-26.80%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.18%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.57%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

7.16%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

13.14%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

23.05%

-18.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

24.48%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

22.81%

-18.17%