Сравнение USAIX с SMTRX
USAIX (USAA Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.60%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.09% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between USAIX and SMTRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
USAIX
SMTRX
Сравнение USAIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -2.96 | +3.79 |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и SMTRX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -0.21% | -18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.21% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.08% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 2.47% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 2.47% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 2.47% | +2.18% |
Сравнение комиссий USAIX и SMTRX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и SMTRX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
USAIX and SMTRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USAIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор