Сравнение USAIX с SMTRX
USAIX (USAA Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAIX charges 0.44%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности USAIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USAIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 0.51%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 2.41%
SMTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 0.20% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between USAIX and SMTRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
USAIX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USAIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAIX и SMTRX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -1.34% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.03% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.41% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.75% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 3.75% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 3.75% | +0.90% |
Сравнение комиссий USAIX и SMTRX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и SMTRX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAIX USAA Income Fund | 4.10% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USAIX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для USAIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор