PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с XLK

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или XLK.

Корреляция

Корреляция между USAGX и XLK составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USAGX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
592.76%
769.21%
USAGX
XLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.86

XLK:

0.22

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.37

XLK:

0.51

Коэф-т Омега

USAGX:

1.32

XLK:

1.07

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.94

XLK:

0.25

Коэф-т Мартина

USAGX:

6.49

XLK:

0.83

Индекс Язвы

USAGX:

8.49%

XLK:

7.83%

Дневная вол-ть

USAGX:

29.71%

XLK:

30.22%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

USAGX:

-35.20%

XLK:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.19%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.31% против 18.72% соответственно.

USAGX

С начала года

47.74%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

22.39%

1 год

48.93%

5 лет

8.94%

10 лет

9.31%

XLK

С начала года

-10.19%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-9.17%

1 год

5.05%

5 лет

19.86%

10 лет

18.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAGX и XLK

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
График комиссии USAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAGX: 1.12%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLK: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAGX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USAGX: 1.86
XLK: 0.22
Коэффициент Сортино USAGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAGX: 2.37
XLK: 0.51
Коэффициент Омега USAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAGX: 1.32
XLK: 1.07
Коэффициент Кальмара USAGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAGX: 0.94
XLK: 0.25
Коэффициент Мартина USAGX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USAGX: 6.49
XLK: 0.83

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.22
USAGX
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и XLK

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.75%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и XLK

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.20%
-13.77%
USAGX
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и XLK

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 14.81%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
19.02%
USAGX
XLK