PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.40% против 21.00% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с SPYUSAGX с IAU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий USAGX и XLK

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

USAGX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.13

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.71

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.97

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.31

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.13

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между USAGX и XLK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и XLK

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и XLK

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-82.05%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-15.92%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-33.56%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-33.56%

-17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-11.04%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-35.17%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

4.98%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и XLK

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

8.12%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

16.49%

+19.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

27.05%

+16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

24.72%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

24.33%

+8.47%