Сравнение USAGX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USAGX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAGX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 11.25% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 16.93% против 21.15% соответственно.
USAGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 106.23%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.93%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAGX и XLK
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
USAGX vs. XLK — Ранг доходности на риск
USAGX
XLK
Сравнение USAGX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.71 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.98 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 6.27 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.13 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.36 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USAGX и XLK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и XLK
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.22% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и XLK
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAGX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -82.05% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -15.92% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -33.56% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.56% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -10.32% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -35.16% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 5.03% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и XLK
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAGX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 7.96% | +8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 16.48% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 27.05% | +16.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 24.71% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 24.33% | +8.50% |