Сравнение USAGX с USTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX).
USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности USAGX и USTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAGX и USTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USTEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции USTEX по среднегодовой доходности: 16.40% против 2.15% соответственно.
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAGX и USTEX
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USTEX в 0.46%.
Доходность на риск
USAGX vs. USTEX — Ранг доходности на риск
USAGX
USTEX
Сравнение USAGX c USTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | USTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.45 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.64 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 0.62 | +2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 1.69 | +10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.45 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между USAGX и USTEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и USTEX
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USTEX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и USTEX
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAGX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -20.42% | -60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -7.08% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -17.95% | -27.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -17.95% | -33.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -2.78% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -2.86% | -40.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.58% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и USTEX
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAGX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 1.22% | +16.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.61% | 1.98% | +33.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 8.18% | +34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 5.67% | +26.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 5.03% | +27.77% |