PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 16.40% против 18.56% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USAGX и USNQX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USAGX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.04

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.84

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

6.82

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.04

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.33

-0.14

Корреляция

Корреляция между USAGX и USNQX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и USNQX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и USNQX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-76.24%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-12.72%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-36.95%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-36.95%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-9.06%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-26.93%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

3.44%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и USNQX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

6.56%

+10.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

12.90%

+22.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

22.75%

+20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

22.92%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

22.61%

+10.19%