PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции USAUX по среднегодовой доходности: 16.40% против 13.97% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USAGX и USAUX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAGX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.84

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.36

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.13

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

3.76

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.84

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между USAGX и USAUX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и USAUX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и USAUX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-76.19%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-17.09%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-43.84%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-43.84%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-13.82%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-26.80%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

5.11%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и USAUX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

7.08%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

13.11%

+22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

23.03%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

24.49%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

22.81%

+9.99%