PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с SPY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между USAGX и SPY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности USAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
537.56%
2,152.01%
USAGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.86

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

USAGX:

1.32

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.94

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

USAGX:

6.49

SPY:

2.26

Индекс Язвы

USAGX:

8.49%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

USAGX:

29.71%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

USAGX:

-35.20%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.16% соответственно.

USAGX

С начала года

47.74%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

22.39%

1 год

48.93%

5 лет

8.94%

10 лет

9.31%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAGX и SPY

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
График комиссии USAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAGX: 1.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAGX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USAGX: 1.86
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино USAGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAGX: 2.37
SPY: 0.86
Коэффициент Омега USAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAGX: 1.32
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара USAGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAGX: 0.94
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина USAGX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USAGX: 6.49
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.51
USAGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и SPY

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и SPY

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.20%
-9.89%
USAGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и SPY

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.81% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.12%
USAGX
SPY