Сравнение USAGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности USAGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.06% соответственно.
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAGX и SPY
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
USAGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
USAGX
SPY
Сравнение USAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.96 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.49 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 1.53 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.27 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.96 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.56 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между USAGX и SPY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и SPY
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и SPY
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -55.19% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -12.05% | -18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -24.50% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -33.72% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -5.53% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -9.09% | -34.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 2.54% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и SPY
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 5.35% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.61% | 9.50% | +26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 19.06% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.19% | 17.06% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.80% | 17.92% | +14.88% |