PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAF с AGZD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAF (Atlas America Fund) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - USAF is a Diversified Portfolio fund actively managed by Atlas, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. USAF is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, USAF returned 6.07% vs 5.26% for AGZD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. USAF charges 0.89%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности USAF и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.22%.

USAF

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.68%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.69%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.64%
1 год
5.26%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.32%
10 лет*
3.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAF и AGZD

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.08%9.09%0.23%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.22%4.35%0.82%

Correlation

The correlation between USAF and AGZD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с MFULUSAF с DDXUSAF с MKAMUSAF с INCMUSAF с VOOUSAF с MDIV
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND

Доходность на риск

USAF vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.83

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.71

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

6.09

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

19.08

-15.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.83

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.64

+0.68

Просадки

Сравнение просадок USAF и AGZD

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и AGZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAFAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-8.46%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-0.87%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.39%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.77%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.28%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и AGZD

Atlas America Fund (USAF) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 1.08% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAFAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.03%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

1.99%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.00%

2.89%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

3.59%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

3.72%

+1.97%

Сравнение комиссий USAF и AGZD

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и AGZD

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности AGZD в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAF and AGZD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAF has higher volatility (1.08%) compared to AGZD (1.03%). In terms of maximum drawdown, USAF dropped -4.46% vs AGZD's -8.46%.

On 1-year performance, USAF leads with 6.07% vs 5.26% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USAF has performed better with a 6.07% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.

AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.45% for USAF.

USAF is categorized as Diversified Portfolio, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Atlas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 0.23% for AGZD.

AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAF и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор