PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с INCM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с INCM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Franklin Income Focus ETF (INCM).

USAF и INCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. INCM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и INCM

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.11%9.09%0.23%
INCM
Franklin Income Focus ETF		3.92%13.07%-1.83%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 3.92%.

USAF

1 день
0.82%
1 месяц
-2.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
0.70%
1 месяц
-1.93%
С начала года
3.92%
6 месяцев
6.45%
1 год
13.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MDIV
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с SPYINCM с INKMINCM с QQQINCM с JEPQ

Сравнение комиссий USAF и INCM

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

USAF
Atlas America Fund
INCM
Franklin Income Focus ETF

Доходность на риск

USAF vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFINCMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.39

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.06

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.76

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между USAF и INCM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и INCM

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности INCM в 5.05%

TTM202520242023
USAF
Atlas America Fund		2.45%2.50%0.00%0.00%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%

Просадки

Сравнение просадок USAF и INCM

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и INCM.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-7.84%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.83%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-1.93%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-1.12%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.30%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и INCM

Atlas America Fund (USAF) и Franklin Income Focus ETF (INCM) имеют волатильность 2.07% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.08%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

3.82%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

8.11%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.33%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

7.33%

-1.41%