Сравнение USAF с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и MKAM ETF (MKAM).
USAF и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.11% | 9.09% | 0.23% |
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и MKAM
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
USAF vs. MKAM — Ранг доходности на риск
USAF
MKAM
Сравнение USAF c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 7.08 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USAF и MKAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и MKAM
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MKAM в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% |
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и MKAM
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -5.01% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -3.72% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.82% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.17% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.06% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и MKAM
Atlas America Fund (USAF) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что USAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.96% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 5.05% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 6.06% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.28% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.28% | -0.36% |