Сравнение USAF с MFUL

С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у MFUL с доходностью -0.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MFUL в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Mindful Conservative ETF (MFUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MFUL равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и MFUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAF и MFUL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MFUL в 3.13%

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки MFUL в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и MFUL.

Atlas America Fund (USAF) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Mindful Conservative ETF (MFUL) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что USAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.