Сравнение USAF с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
USAF и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USAF и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAF и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.11% | 9.09% | 0.23% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.59%.
USAF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAF и MDIV
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
USAF vs. MDIV — Ранг доходности на риск
USAF
MDIV
Сравнение USAF c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.80 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.64 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 2.58 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.33 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между USAF и MDIV составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и MDIV
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок USAF и MDIV
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -48.50% | +44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -8.84% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.25% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -4.64% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.20% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и MDIV
Atlas America Fund (USAF) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеют волатильность 2.07% и 2.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAF | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.11% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 4.82% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 9.73% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 11.02% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 15.27% | -9.35% |