- Эмитент
- Atlas
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAF
Atlas America Fund (USAF) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции USAF — $27.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Atlas America Fund (USAF) показал доход в 2.08% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев.
Atlas America Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность USAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении USAF закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 1.79% | -2.75% | 0.72% | -0.27% | -0.48% | 2.08% | ||||||
| 2025 | 1.65% | -0.10% | 1.62% | 1.29% | 0.02% | 0.68% | -0.80% | 1.85% | 1.98% | -0.06% | 0.15% | 0.49% | 9.09% |
| 2024 | 0.39% | -0.16% | 0.23% |
Метрики бенчмарка
Atlas America Fund has an annualized alpha of 6.10%, beta of 0.08, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 21, 2024.
- This ETF captured 19.04% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.10%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 19.04%
- Участие в снижении
- -10.84%
Комиссия
Комиссия USAF составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAF имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atlas America Fund (USAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| USAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 13.52 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Atlas America Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atlas America Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.67 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Atlas America Fund показал максимальную просадку в 4.46%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Atlas America Fund составляет 3.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -4.46%март 2026 г. | 1mo 25d | — | 4mo 5dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -3.11%нояб. 2025 г. | 1mo 1d | 1mo 22d | 2mo 23dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.40%апр. 2025 г. | 4d | 9d | 13dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.55%май 2025 г. | 7d | 1mo | 1mo 7dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.52%июль 2025 г. | 8d | 28d | 1mo 6dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| USAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -56.78% | +52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.10% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.74% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -10.72% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.97% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAF
Добавьте Atlas America Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAF