PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с PZRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с PZRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).

USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и PZRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и PZRMX

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с USAF:
USAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с DDXUSAF с MDIV
Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с PPRMXPZRMX с VOOPZRMX с BAMY

Сравнение комиссий USAF и PZRMX

USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
USAF
Atlas America Fund

Доходность на риск

USAF vs. PZRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c PZRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFPZRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.96

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.61

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.88

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

13.00

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. PZRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа PZRMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и PZRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFPZRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.96

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.66

+0.83

Корреляция

Корреляция между USAF и PZRMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и PZRMX

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности PZRMX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USAF и PZRMX

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и PZRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFPZRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-19.71%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.96%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.09%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.64%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и PZRMX

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFPZRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.45%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.75%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.82%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

8.38%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

7.56%

-1.64%