Сравнение USAF с PZRMX
USAF (Atlas America Fund) and PZRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, USAF returned 8.19% vs 12.95% for PZRMX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USAF charges 0.89%/yr vs 1.18%/yr for PZRMX.
Доходность
Сравнение доходности USAF и PZRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 5.95%.
USAF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.91%
PZRMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.10%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 6.89%
- Всё время*
- 4.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $61.91K | $33.24K | $49.98K |
Сравнение доходности по годам USAF и PZRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 4.20% | 9.09% | 0.18% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 5.95% | 16.18% | -0.46% |
Correlation
The correlation between USAF and PZRMX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between USAF and PZRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. PZRMX — Ранг доходности на риск
USAF
PZRMX
Сравнение USAF c PZRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAF | PZRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.45 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 10.32 | -6.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAF и PZRMX
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и PZRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -19.71% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -3.82% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.97% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -4.56% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.27% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и PZRMX
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 1.08%, в то время как у PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.16% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.58% | 4.36% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 5.98% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 8.34% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 7.54% | -2.03% |
Сравнение комиссий USAF и PZRMX
USAF берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и PZRMX
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности PZRMX в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 8.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
USAF Atlas America Fund | 2.40% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and PZRMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZRMX has higher volatility (1.16%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, USAF dropped -4.46% vs PZRMX's -19.71%.
PZRMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAF и PZRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор