PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAF с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAF с DDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas America Fund (USAF) и Defined Duration 10 ETF (DDX).

USAF и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAF - это активно управляемый фонд от Atlas. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USAF и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas America Fund (USAF) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAF и DDX

2026 (YTD)20252024
USAF
Atlas America Fund		2.44%9.09%0.23%
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, USAF показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.

USAF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.93%
1 год
8.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas America Fund

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с USAF:
USAF с PZRMXUSAF с VOOUSAF с INCMUSAF с HIDEUSAF с MFULUSAF с MKAMUSAF с MDIV
Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY

Сравнение комиссий USAF и DDX

USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

USAF
Atlas America Fund
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

USAF vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAF
Ранг доходности на риск USAF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAF c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAFDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.57

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.20

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.21

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

8.44

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAF vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAF на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAF и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAFDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.27

+1.22

Корреляция

Корреляция между USAF и DDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAF и DDX

Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности DDX в 3.52%

TTM20252024202320222021
USAF
Atlas America Fund		2.44%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%

Просадки

Сравнение просадок USAF и DDX

Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и DDX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAFDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-21.27%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-4.41%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.92%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-7.36%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.15%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USAF и DDX

Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 2.00%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAFDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

2.62%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

3.85%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

6.13%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

7.50%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

7.50%

-1.58%