Сравнение USAF с DDX
USAF (Atlas America Fund) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, USAF returned 6.07% vs 12.79% for DDX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. USAF charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for DDX.
Доходность
Сравнение доходности USAF и DDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAF показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 4.86%.
USAF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USAF и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USAF Atlas America Fund | 2.08% | 9.09% | 0.23% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 4.86% | 12.02% | -0.90% |
Correlation
The correlation between USAF and DDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAF vs. DDX — Ранг доходности на риск
USAF
DDX
Сравнение USAF c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas America Fund (USAF) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAF | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.91 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 11.71 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.35 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.37 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок USAF и DDX
Максимальная просадка USAF за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAF и DDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -21.27% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -4.41% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.24% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -7.12% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAF и DDX
Текущая волатильность для Atlas America Fund (USAF) составляет 1.08%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что USAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAF | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.03% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 4.46% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 5.47% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.48% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.48% | -1.79% |
Сравнение комиссий USAF и DDX
USAF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAF и DDX
Дивидендная доходность USAF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности DDX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.39% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
USAF Atlas America Fund | 2.45% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAF and DDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDX has higher volatility (2.03%) compared to USAF (1.08%). In terms of maximum drawdown, USAF dropped -4.46% vs DDX's -21.27%.
On 1-year performance, DDX leads with 12.79% vs 6.07% for USAF. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USAF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DDX has performed better with a 12.79% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for USAF.
DDX has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.45% for USAF.
They also come from different issuers: Atlas and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.89% for USAF and 0.25% for DDX.
DDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAF и DDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор