PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAC с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, USAC returned 19.04%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAC имеют среднегодовую доходность 19.04%, а акции SCHG немного отстают с 18.50%.

USAC

1 день
-5.51%
1 месяц
-9.42%
С начала года
21.00%
6 месяцев
14.72%
1 год
15.35%
3 года*
20.43%
5 лет*
22.62%
10 лет*
19.04%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.66%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
20.32%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAC
USA Compression Partners, LP		21.00%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-11.29%8.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between USAC and SCHG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2013 г.

0.24

The correlation between USAC and SCHG shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с CAPLUSAC с TRINUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

USAC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USACSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.18

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.64

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

3.78

-0.33

USAC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAC и SCHG

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USACSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-34.59%

-44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.41%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-23.39%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-34.59%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

-34.59%

-44.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-5.33%

-6.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.20%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

4.96%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и SCHG

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USACSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.14%

+4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

12.30%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

15.95%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

22.33%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

21.58%

+21.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и SCHG

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.86%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Часто задаваемые вопросы

USAC and SCHG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.01%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор