PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAC с QQQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, USAC returned 23.88%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.39%.

USAC

1 день
-2.04%
1 месяц
3.53%
С начала года
26.30%
6 месяцев
17.13%
1 год
15.45%
3 года*
22.95%
5 лет*
23.88%
10 лет*
19.04%

QQQM

1 день
-0.20%
1 месяц
10.67%
С начала года
21.39%
6 месяцев
19.75%
1 год
41.98%
3 года*
28.89%
5 лет*
18.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAC и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
USAC
USA Compression Partners, LP		26.30%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%26.64%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.39%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between USAC and QQQM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between USAC and QQQM shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с TRINUSAC с CAPLUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

USAC vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USACQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.65

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
3.46

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.53

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

13.52

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAC vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USACQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.65

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.82

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок USAC и QQQM

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USACQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-35.04%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.96%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-22.70%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-35.04%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-0.20%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-8.25%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.11%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и QQQM

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USACQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.48%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

12.05%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.02%

15.91%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

22.24%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

22.12%

+20.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и QQQM

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.53%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Часто задаваемые вопросы

USAC and QQQM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.67%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAC и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор