PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAC с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAC с FNILX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USAC (USA Compression Partners, LP) is a stock, while FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, USAC returned 22.62%/yr vs 13.10%/yr for FNILX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USAC и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Compression Partners, LP (USAC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAC показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 8.36%.

USAC

1 день
-5.51%
1 месяц
-9.42%
С начала года
21.00%
6 месяцев
14.72%
1 год
15.35%
3 года*
20.43%
5 лет*
22.62%
10 лет*
19.04%

FNILX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.79%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAC и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USAC
USA Compression Partners, LP		21.00%6.38%12.67%28.80%25.91%45.90%-10.09%57.91%-18.45%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.36%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Correlation

The correlation between USAC and FNILX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.31

The correlation between USAC and FNILX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Compression Partners, LP

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с USAC:
USAC с SCHDUSAC с CAPLUSAC с TRINUSAC с KGSUSAC с AMLPUSAC с DKLUSAC с OHI
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Доходность на риск

USAC vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAC
Ранг доходности на риск USAC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAC c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Compression Partners, LP (USAC) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USACFNILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.92

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.60

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.66

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

11.84

-8.39

USAC vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAC на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAC и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAC и FNILX

Максимальная просадка USAC за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAC и FNILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USACFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-33.76%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.01%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-19.08%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-25.40%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-2.87%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-5.36%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.02%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USAC и FNILX

USA Compression Partners, LP (USAC) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что USAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USACFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

4.59%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.85%

9.76%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

12.47%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

17.32%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.80%

20.05%

+22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAC и FNILX

Дивидендная доходность USAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности FNILX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP		7.86%9.13%8.91%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%

Часто задаваемые вопросы

USAC and FNILX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAC has higher volatility (10.01%) compared to FNILX (4.59%). In terms of maximum drawdown, USAC dropped -78.96% vs FNILX's -33.76%.

FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAC и FNILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор