Сравнение USAAX с USTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и USTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и USTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USTEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USTEX по среднегодовой доходности: 14.01% против 2.15% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и USTEX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USTEX в 0.46%.
Доходность на риск
USAAX vs. USTEX — Ранг доходности на риск
USAAX
USTEX
Сравнение USAAX c USTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | USTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.64 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.62 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 1.69 | +1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.90 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и USTEX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и USTEX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USTEX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и USTEX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USTEX в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -20.42% | -46.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -7.08% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -17.95% | -23.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -17.95% | -23.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -2.78% | -10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -2.86% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.58% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и USTEX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | USTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 1.22% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 1.98% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 8.18% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 5.67% | +18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 5.03% | +17.02% |