Сравнение USAAX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции USSPX немного отстают с 13.96%.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и USSPX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USAAX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USAAX
USSPX
Сравнение USAAX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.24 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и USSPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и USSPX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и USSPX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -55.39% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.19% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -26.88% | -14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -33.64% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -6.25% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -10.19% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.54% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и USSPX
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.37% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.59% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 18.42% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.51% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.35% | +3.70% |