PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.56% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USAAX и USNQX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USAAX
USAA Growth Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USAAX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.62

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.84

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.82

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USNQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.33

+0.16

Корреляция

Корреляция между USAAX и USNQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USNQX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USNQX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-76.24%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-12.72%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-36.95%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-36.95%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-9.06%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-26.93%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.44%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USNQX

USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.86% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.56%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.90%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

22.75%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.92%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.61%

-0.56%