PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции USAUX немного отстают с 13.97%.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USAAX и USAUX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USAAX
USAA Growth Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USAAX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.84

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.36

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.13

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

3.76

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAUX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между USAAX и USAUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USAUX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USAUX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-76.19%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-17.09%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-43.84%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-43.84%

+2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-13.82%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-26.80%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.11%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USAUX

USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеют волатильность 6.86% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.08%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.11%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

23.03%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

24.49%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.81%

-0.76%