Сравнение USAAX с USAUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и USAUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и USAUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -9.86% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -8.35% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью -8.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.11%, а акции USAUX немного отстают с 14.08%.
USAAX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 14.11%
USAUX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и USAUX
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.
Доходность на риск
USAAX vs. USAUX — Ранг доходности на риск
USAAX
USAUX
Сравнение USAAX c USAUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | USAUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.95 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и USAUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и USAUX
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности USAUX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.78% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.83% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и USAUX
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USAUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -76.19% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -17.09% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -43.84% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -43.84% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.93% | -13.00% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -26.80% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 5.18% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и USAUX
USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеют волатильность 6.94% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | USAUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.16% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 13.14% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 23.05% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 24.48% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.81% | -0.76% |