Сравнение USAAX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USAAX USAA Growth Fund	-10.65%	16.68%	32.82%	48.39%	-32.49%	16.97%	37.07%	27.62%	-4.33%	-0.49%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

USAAX

1 день: 3.89%

1 месяц: -5.86%

С начала года: -10.65%

6 месяцев: -10.48%

1 год: 14.90%

3 года*: 19.99%

5 лет*: 9.70%

10 лет*: 14.01%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с USAAX:

USAAX с USCAX USAAX с VOO USAAX с VTI USAAX с SPY USAAX с VUG USAAX с QQQ USAAX с USSCX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий USAAX и SWLGX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

USAAX

USAA Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

USAAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USAAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USAAX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.83	-0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.35	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	1.17	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.21	4.02	-0.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USAAX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.70	0.83	-0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.58	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.70	-0.21

Корреляция

Корреляция между USAAX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и SWLGX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USAAX USAA Growth Fund	11.89%	10.62%	10.47%	6.54%	6.98%	10.34%	4.33%	26.15%	13.67%	2.47%	5.27%	6.92%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и SWLGX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USAAX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.79%	-32.69%	-34.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.92%	-16.16%	-0.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.75%	-32.69%	-9.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.69%	-13.03%	-0.66%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.87%	-7.13%	-11.74%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.87%	4.69%	+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и SWLGX

USAA Growth Fund (USAAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.86% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USAAX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.86%	6.73%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.46%	12.40%	+0.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.63%	22.57%	+0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.02%	21.52%	+2.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.05%	22.81%	-0.76%

Сравнение USAAX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности USAAX и SWLGX

Сравнение доходности по годам USAAX и SWLGX

Доходность по периодам

USAAX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USAAX и SWLGX

Доходность на риск

USAAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

USAAX

SWLGX

Сравнение USAAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USAAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок USAAX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)