PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USA с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USA с GCOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, USA returned 12.15%/yr vs 9.51%/yr for GCOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USA и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции USA превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.51% соответственно.

USA

1 день
-0.34%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-1.18%
С начала года
0.39%
1 год
-2.54%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.01%
10 лет*
12.15%

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USA и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USA
Liberty All-Star Equity Fund		0.39%0.09%20.81%23.17%-25.20%33.76%12.89%39.70%-5.06%34.66%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between USA and GCOW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.57

Over the past year, the correlation between USA and GCOW has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Equity Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

USA vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USA
Ранг доходности на риск USA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USA c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.05

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.99

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.90

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.96

-9.40

USA vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USA на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USA и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USA и GCOW

Максимальная просадка USA за все время составила -69.15%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USA и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.15%

-37.64%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-7.83%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-12.35%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-21.48%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.07%

-37.64%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-3.91%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.83%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

2.53%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности USA и GCOW

Liberty All-Star Equity Fund (USA) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 3.90% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.90%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.62%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.08%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

13.53%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

15.99%

+6.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USA и GCOW

Дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 14.66%, что больше доходности GCOW в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		14.66%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Часто задаваемые вопросы

USA and GCOW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (3.90%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, USA dropped -69.15% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USA и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор