PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCOW с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. GCOW is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 13.24%/yr vs 10.94%/yr for AVDE. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCOW показывает доходность 14.28%, а AVDE немного выше – 14.56%.

GCOW

1 день
-0.22%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.28%
1 год
25.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.79%
Всё время*
10.51%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
$12.61M$12.64M$12.26M

Сравнение доходности по годам GCOW и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		14.28%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%7.32%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between GCOW and AVDE is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between GCOW and AVDE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и AVDE

Секторы
GCOW
AVDE

Потребительский защитный сектор

22.3%
4.5%

Здравоохранение

17.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
3.8%

Энергетика

11.7%
6.9%

Промышленность

10.7%
20.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Коммунальные услуги

6.8%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
10.3%

Технологии

2.9%
8.7%

Финансовые услуги

-

24.9%

Недвижимость

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

GCOW
22.3%
AVDE
4.5%

Здравоохранение

GCOW
17.1%
AVDE
5.9%

Коммуникационные услуги

GCOW
15.0%
AVDE
3.8%

Энергетика

GCOW
11.7%
AVDE
6.9%

Промышленность

GCOW
10.7%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

GCOW
7.5%
AVDE
9.4%

Коммунальные услуги

GCOW
6.8%
AVDE
4.0%

Сырьевые материалы

GCOW
3.6%
AVDE
10.3%

Технологии

GCOW
2.9%
AVDE
8.7%

Финансовые услуги

GCOW

-

AVDE
24.9%

Недвижимость

GCOW

-

AVDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOOGCOW с VXUS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

GCOW vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCOW c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.86

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.47

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

9.68

+0.59

GCOW vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и AVDE

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-36.99%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-11.48%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.46%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-28.73%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-6.05%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.93%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и AVDE

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.98%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.18%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

13.22%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

15.23%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.39%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.84%

-2.84%

Сравнение комиссий GCOW и AVDE

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и AVDE

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.60%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and AVDE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.18%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, GCOW leads with 13.24% vs 10.94% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 13.24% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.37% for AVDE.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.23% for AVDE.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор