PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с AVDE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. GCOW is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.15%/yr vs 9.47%/yr for AVDE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.32%.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

AVDE

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.22%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.88%
1 год
24.55%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%7.32%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.32%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between GCOW and AVDE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between GCOW and AVDE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и AVDE

Секторы
GCOW
AVDE

Энергетика

24.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.6%

Здравоохранение

14.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
3.8%

Промышленность

12.4%
20.3%

Сырьевые материалы

7.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.3%

Коммунальные услуги

4.1%
4.4%

Технологии

0.9%
7.1%

Финансовые услуги

-

23.8%

Недвижимость

-

1.7%

Энергетика

GCOW
24.4%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
AVDE
4.6%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
AVDE
5.8%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
AVDE
3.8%

Промышленность

GCOW
12.4%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
AVDE
11.2%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
AVDE
9.3%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
AVDE
4.4%

Технологии

GCOW
0.9%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

GCOW

-

AVDE
23.8%

Недвижимость

GCOW

-

AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOOGCOW с VXUS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

GCOW vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.69

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.36

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.17

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

8.54

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.69

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GCOW и AVDE

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-36.99%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-11.48%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.46%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-28.73%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.37%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-6.16%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.91%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и AVDE

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.90%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.80%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

12.42%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

14.72%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

16.33%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

18.92%

-2.72%

Сравнение комиссий GCOW и AVDE

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и AVDE

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AVDE в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.57%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and AVDE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.80%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.15% vs 9.47% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.15% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.57% for AVDE.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.23% for AVDE.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор