PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCOW с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с AVDE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

GCOW и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOW или AVDE.

Корреляция

Корреляция между GCOW и AVDE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.63

AVDE:

0.73

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.03

AVDE:

1.24

Коэф-т Омега

GCOW:

1.14

AVDE:

1.17

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.78

AVDE:

1.05

Коэф-т Мартина

GCOW:

2.62

AVDE:

3.40

Индекс Язвы

GCOW:

3.68%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.85%

AVDE:

17.20%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

GCOW:

-1.46%

AVDE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 15.69%.

GCOW

С начала года

10.12%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

8.77%

1 год

8.66%

5 лет

14.72%

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

15.69%

1 месяц

8.20%

6 месяцев

14.68%

1 год

12.43%

5 лет

14.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GCOW и AVDE

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и AVDE

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности AVDE в 2.85%

TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		3.91%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.85%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и AVDE

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и AVDE

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...