PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и AVDE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.71%
56.64%
GCOW
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.81

AVDE:

0.79

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.16

AVDE:

1.19

Коэф-т Омега

GCOW:

1.16

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.90

AVDE:

1.01

Коэф-т Мартина

GCOW:

3.06

AVDE:

3.28

Индекс Язвы

GCOW:

3.64%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

GCOW:

-2.98%

AVDE:

-0.63%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.00%.


GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.00%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

7.01%

1 год

12.94%

5 лет

13.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и AVDE

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.81
AVDE: 0.79
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.16
AVDE: 1.19
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.16
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.90
AVDE: 1.01
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 3.06
AVDE: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.79
GCOW
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и AVDE

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности AVDE в 2.97%


TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.97%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и AVDE

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.98%
-0.63%
GCOW
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и AVDE

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.51%
GCOW
AVDE