PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с ICOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и ICOW составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.14%
61.47%
GCOW
ICOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.74

ICOW:

0.26

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.07

ICOW:

0.48

Коэф-т Омега

GCOW:

1.15

ICOW:

1.06

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.82

ICOW:

0.31

Коэф-т Мартина

GCOW:

2.79

ICOW:

0.96

Индекс Язвы

GCOW:

3.65%

ICOW:

4.70%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

ICOW:

17.46%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

ICOW:

-43.49%

Текущая просадка

GCOW:

-3.29%

ICOW:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 9.45%.


GCOW

С начала года

8.07%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

4.00%

1 год

10.56%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

ICOW

С начала года

9.45%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

5.28%

1 год

5.15%

5 лет

13.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и ICOW

GCOW берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.


График комиссии ICOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOW: 0.65%
График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и ICOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ICOW
Ранг риск-скорректированной доходности ICOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.74
ICOW: 0.26
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.07
ICOW: 0.48
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.15
ICOW: 1.06
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.82
ICOW: 0.31
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 2.79
ICOW: 0.96

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ICOW равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.26
GCOW
ICOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и ICOW

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности ICOW в 4.65%


TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.99%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
4.65%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.62%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и ICOW

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и ICOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
-2.82%
GCOW
ICOW

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.71%
GCOW
ICOW