PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.63%
237.04%
GCOW
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.74

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.07

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

GCOW:

1.15

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.82

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

GCOW:

2.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

GCOW:

3.65%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GCOW:

-3.29%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


GCOW

С начала года

8.07%

1 месяц

-2.20%

6 месяцев

4.00%

1 год

10.56%

5 лет

14.10%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и VOO

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.74
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.07
VOO: 0.88
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.15
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.82
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 2.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.54
GCOW
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и VOO

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.99%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и VOO

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
-9.90%
GCOW
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и VOO

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
13.96%
GCOW
VOO