PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCOW с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GCOW returned 9.79%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.35% соответственно.

GCOW

1 день
-0.22%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.28%
1 год
25.93%
3 года*
16.41%
5 лет*
13.24%
10 лет*
9.79%
Всё время*
10.51%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GCOW

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
$12.61M$12.64M$12.26M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам GCOW и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		14.28%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between GCOW and VOO is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.23

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г.

0.64

Over the past year, the correlation between GCOW and VOO has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и VOO

Секторы
GCOW
VOO

Потребительский защитный сектор

22.3%
4.5%

Здравоохранение

17.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

15.0%
9.9%

Энергетика

11.7%
3.0%

Промышленность

10.7%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.5%

Коммунальные услуги

6.8%
2.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Технологии

2.9%
38.6%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

GCOW
22.3%
VOO
4.5%

Здравоохранение

GCOW
17.1%
VOO
8.9%

Коммуникационные услуги

GCOW
15.0%
VOO
9.9%

Энергетика

GCOW
11.7%
VOO
3.0%

Промышленность

GCOW
10.7%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

GCOW
7.5%
VOO
9.5%

Коммунальные услуги

GCOW
6.8%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

GCOW
3.6%
VOO
1.7%

Технологии

GCOW
2.9%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

GCOW

-

VOO
11.4%

Недвижимость

GCOW

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

GCOW vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCOW c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.88

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.71

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

11.57

-1.31

GCOW vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и VOO

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-33.99%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.90%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-18.69%

+6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.52%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-33.99%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.19%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.67%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.08%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и VOO

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.07%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.27%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

12.81%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

16.96%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

18.03%

-2.03%

Сравнение комиссий GCOW и VOO

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и VOO

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.60%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and VOO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.07%) compared to GCOW (2.98%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 9.79% for GCOW. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.04% for VOO.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.03% for VOO.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор