PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с COWZ

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.15%/yr vs 10.28%/yr for COWZ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 6.73%.

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%

COWZ

1 день
-1.45%
1 месяц
1.20%
С начала года
6.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
19.68%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.73%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between GCOW and COWZ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between GCOW and COWZ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GCOW и COWZ

Секторы
GCOW
COWZ

Энергетика

24.4%
16.9%

Потребительский защитный сектор

17.1%
10.9%

Здравоохранение

14.6%
21.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
10.4%

Промышленность

12.4%
8.4%

Сырьевые материалы

7.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.6%
11.7%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Технологии

0.9%
16.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
24.4%
COWZ
16.9%

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.1%
COWZ
10.9%

Здравоохранение

GCOW
14.6%
COWZ
21.8%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.6%
COWZ
10.4%

Промышленность

GCOW
12.4%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

GCOW
7.3%
COWZ
3.7%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.6%
COWZ
11.7%

Коммунальные услуги

GCOW
4.1%
COWZ

-

Технологии

GCOW
0.9%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

GCOW

-

COWZ

-

Недвижимость

GCOW

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOOGCOW с VXUS
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOVCOWZ с DSTL

Доходность на риск

GCOW vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.89

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.21

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

11.47

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GCOW и COWZ

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-38.63%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.77%

-5.00%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-22.00%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-22.00%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-2.24%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-4.80%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.83%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и COWZ

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 2.90% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

7.20%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.18%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.63%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

19.92%

-3.72%

Сравнение комиссий GCOW и COWZ

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и COWZ

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности COWZ в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.94%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and COWZ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.92%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.15% vs 10.28% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.15% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.94% for COWZ.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.49% for COWZ.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор