PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и COWZ составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности GCOW и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GCOW:

8.72%

COWZ:

11.10%

Макс. просадка

GCOW:

-1.11%

COWZ:

-0.63%

Текущая просадка

GCOW:

-0.60%

COWZ:

-0.27%

Доходность по периодам


GCOW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и COWZ

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и COWZ

Ни GCOW, ни COWZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCOW и COWZ

Максимальная просадка GCOW за все время составила -1.11%, что больше максимальной просадки COWZ в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и COWZ


Загрузка...