PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с MOTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и MOTG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.28%
87.64%
GCOW
MOTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.81

MOTG:

1.02

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.16

MOTG:

1.54

Коэф-т Омега

GCOW:

1.16

MOTG:

1.22

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.90

MOTG:

1.15

Коэф-т Мартина

GCOW:

3.06

MOTG:

4.98

Индекс Язвы

GCOW:

3.64%

MOTG:

3.37%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

MOTG:

16.41%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

MOTG:

-31.82%

Текущая просадка

GCOW:

-2.98%

MOTG:

-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью 6.22%.


GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

MOTG

С начала года

6.22%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

2.85%

1 год

15.61%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и MOTG

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и MOTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.81
MOTG: 1.02
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.16
MOTG: 1.54
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.16
MOTG: 1.22
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.90
MOTG: 1.15
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 3.06
MOTG: 4.98

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOTG равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
1.02
GCOW
MOTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и MOTG

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности MOTG в 5.27%


TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и MOTG

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и MOTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.98%
-4.74%
GCOW
MOTG

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и MOTG

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.68%
GCOW
MOTG