PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCOW с MOTG

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GCOW returned 12.06%/yr vs 6.39%/yr for MOTG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCOW charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью -0.49%.

GCOW

1 день
2.37%
1 месяц
-3.55%
6 месяцев
8.82%
С начала года
8.82%
1 год
19.33%
3 года*
14.93%
5 лет*
12.06%
10 лет*
9.55%

MOTG

1 день
1.23%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-0.49%
С начала года
-0.49%
1 год
6.50%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCOW и MOTG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		8.82%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-3.88%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.49%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%

Correlation

The correlation between GCOW and MOTG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between GCOW and MOTG has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GCOW и MOTG

Секторы
GCOW
MOTG

Энергетика

22.9%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%
16.8%

Здравоохранение

14.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
6.6%

Промышленность

12.6%
26.3%

Сырьевые материалы

8.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.5%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Технологии

1.3%
19.3%

Финансовые услуги

-

6.3%

Недвижимость

-

-

Энергетика

GCOW
22.9%
MOTG

-

Потребительский защитный сектор

GCOW
17.0%
MOTG
16.8%

Здравоохранение

GCOW
14.8%
MOTG
14.1%

Коммуникационные услуги

GCOW
14.5%
MOTG
6.6%

Промышленность

GCOW
12.6%
MOTG
26.3%

Сырьевые материалы

GCOW
8.1%
MOTG
1.1%

Потребительский циклический сектор

GCOW
4.8%
MOTG
9.5%

Коммунальные услуги

GCOW
4.0%
MOTG

-

Технологии

GCOW
1.3%
MOTG
19.3%

Финансовые услуги

GCOW

-

MOTG
6.3%

Недвижимость

GCOW

-

MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VOOGCOW с VXUS
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZMOTG с VEA

Доходность на риск

GCOW vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCOWMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.46

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.76

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

0.52

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

1.55

+6.76

GCOW vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа MOTG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCOW и MOTG

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCOWMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-31.82%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-12.56%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-15.31%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.29%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.94%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-4.97%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

4.21%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и MOTG

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеют волатильность 4.07% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCOWMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.13%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

11.64%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

14.13%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.91%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.81%

-1.80%

Сравнение комиссий GCOW и MOTG

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и MOTG

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности MOTG в 17.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.83%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.84%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCOW and MOTG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.13%) compared to GCOW (4.07%). In terms of maximum drawdown, GCOW dropped -37.64% vs MOTG's -31.82%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.06% vs 6.39% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.06% return vs 6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

MOTG has the higher dividend yield at 17.84%, compared with 4.83% for GCOW.

GCOW is categorized as Large Cap Value Equities, while MOTG is Global Equities. GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Pacer and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for GCOW and 0.52% for MOTG.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCOW и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор