Сравнение GCOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GCOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOW или SPY.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и SPY
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.
GCOW
5.84%
-2.24%
3.20%
11.12%
7.64%
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| GCOW | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 12.14% |
| Макс. просадка | -37.64% | -55.19% |
| Текущая просадка | -4.91% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и SPY
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между GCOW и SPY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и SPY
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.76% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и SPY
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и SPY
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.