PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCOW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCOW с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

GCOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCOW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		13.21%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции GCOW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.20% против 13.98% соответственно.

GCOW

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.21%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.30%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.20%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с VXUSGCOW с MOTGGCOW с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий GCOW и SPY

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

GCOW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCOW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCOWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.93

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.45

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.53

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

7.30

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCOW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCOWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.93

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между GCOW и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SPY

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SPY

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GCOWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-55.19%

+17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.05%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-24.50%

+3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-33.72%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-6.24%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-9.09%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SPY

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 4.03%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCOWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.31%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.47%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

19.05%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

17.06%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.92%

-1.67%