Сравнение GCOW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GCOW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCOW или SPY.
Основные характеристики
| GCOW | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.77% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 13.10% | 29.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 9.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.35% | 14.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 11.72% | 11.53% |
| Макс. просадка | -37.64% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.14% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между GCOW и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и SPY
С начала года, GCOW показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и SPY
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCOW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и SPY
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 5.62% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и SPY
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и SPY
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 2.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.