PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и SCHD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.33%
175.65%
GCOW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.81

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.16

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

GCOW:

1.16

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.90

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

GCOW:

3.06

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

GCOW:

3.64%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GCOW:

-2.98%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и SCHD

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.81
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.16
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCOW: 1.16
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.90
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 3.06
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.23
GCOW
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и SCHD

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и SCHD

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.98%
-11.33%
GCOW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и SCHD

Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 9.50%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.25%
GCOW
SCHD