Сравнение URTY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URTY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.75% против 14.14% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и VOO
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
URTY vs. VOO — Ранг доходности на риск
URTY
VOO
Сравнение URTY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.55 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 7.31 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.71 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.79 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между URTY и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и VOO
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и VOO
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -33.99% | -54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -11.98% | -25.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -24.52% | -58.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -33.99% | -54.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -5.55% | -53.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -3.72% | -30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 2.55% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и VOO
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 5.34% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 9.47% | +33.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 18.11% | +51.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 16.82% | +50.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 17.99% | +51.20% |