PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с TMF

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.35%/yr vs -16.90%/yr for TMF. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. URTY charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности URTY и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 41.36%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.35% против -16.90% соответственно.

URTY

1 день
0.83%
1 месяц
-1.15%
С начала года
41.36%
6 месяцев
32.94%
1 год
98.62%
3 года*
23.85%
5 лет*
-7.89%
10 лет*
7.35%

TMF

1 день
1.71%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.07%
3 года*
-20.85%
5 лет*
-31.43%
10 лет*
-16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		41.36%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.85%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between URTY and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.22

The correlation between URTY and TMF shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов URTY и TMF

Секторы
URTY
TMF

Финансовые услуги

24.2%
18.4%

Технологии

7.0%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
TMF
18.4%

Технологии

URTY
7.0%
TMF

-

Промышленность

URTY
6.1%
TMF

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
TMF

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
TMF

-

Энергетика

URTY
2.1%
TMF

-

Недвижимость

URTY
2.0%
TMF

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
TMF

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
TMF

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
TMF

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
TMF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с TMVTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNX

Доходность на риск

URTY vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.04

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
0.15

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.04

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

-0.09

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.04

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.68

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.14

+0.34

Просадки

Сравнение просадок URTY и TMF

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-92.89%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-26.51%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-56.31%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-88.81%

+6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-92.89%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.80%

-92.29%

+50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-43.66%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

11.77%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и TMF

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.60%

7.87%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.87%

19.09%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

28.24%

+29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.60%

46.71%

+20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.41%

43.92%

+25.49%

Сравнение комиссий URTY и TMF

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и TMF

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности TMF в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.19%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.67%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (19.60%) compared to TMF (7.87%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, URTY leads with 7.35% vs -16.90% for TMF. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 7.35% return vs -16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

TMF has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.67% for URTY.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.01% for TMF.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор