Сравнение URTY с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
URTY и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 4.75% против 21.84% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и SPUU
URTY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
URTY vs. SPUU — Ранг доходности на риск
URTY
SPUU
Сравнение URTY c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.36 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между URTY и SPUU составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и SPUU
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и SPUU
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -59.35% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -23.10% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -46.59% | -36.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -59.35% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -12.15% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -9.62% | -25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.41% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и SPUU
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 10.73% | +11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 19.20% | +24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 36.23% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 33.47% | +34.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 35.72% | +33.47% |