PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - URTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, URTY returned 25.18%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.87%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.85%.

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%-24.16%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between URTY and OILU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.38

Over the past year, the correlation between URTY and OILU has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов URTY и OILU

Секторы
URTY
OILU

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%
100.0%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
OILU

-

Технологии

URTY
7.0%
OILU

-

Промышленность

URTY
6.1%
OILU

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
OILU

-

Энергетика

URTY
2.1%
OILU
100.0%

Недвижимость

URTY
2.0%
OILU

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
OILU

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
OILU

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
OILU

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

URTY vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.27

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.78

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.37

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

5.62

+6.17

URTY vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и OILU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-81.00%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-33.51%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-69.09%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.07%

-51.36%

+14.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-50.54%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

14.12%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и OILU

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеют волатильность 21.54% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

21.88%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.72%

50.72%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

62.50%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

81.07%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

81.07%

-11.63%

Сравнение комиссий URTY и OILU

И URTY, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и OILU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and OILU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, URTY leads with 25.18% vs 6.45% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URTY has performed better with a 25.18% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for OILU.

URTY is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор