PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с LABU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 8.63%/yr vs -11.11%/yr for LABU. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности URTY и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.87%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 8.63% против -11.11% соответственно.

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
15.09%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
129.22%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
3.51%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
207.12%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between URTY and LABU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.70

The correlation between URTY and LABU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и LABU

Секторы
URTY
LABU

Технологии

19.1%

-

Промышленность

17.8%

-

Здравоохранение

16.3%
99.7%

Финансовые услуги

15.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Недвижимость

5.9%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Технологии

URTY
19.1%
LABU

-

Промышленность

URTY
17.8%
LABU

-

Здравоохранение

URTY
16.3%
LABU
99.7%

Финансовые услуги

URTY
15.5%
LABU
0.3%

Потребительский циклический сектор

URTY
7.9%
LABU

-

Недвижимость

URTY
5.9%
LABU

-

Энергетика

URTY
5.4%
LABU

-

Сырьевые материалы

URTY
4.7%
LABU
0.0%

Коммунальные услуги

URTY
2.7%
LABU

-

Коммуникационные услуги

URTY
2.5%
LABU

-

Потребительский защитный сектор

URTY
2.2%
LABU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

URTY vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.57

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.89

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.49

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

18.31

-6.52

URTY vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABU равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и LABU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.18%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-30.70%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-78.30%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-97.59%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-98.96%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.07%

-96.05%

+58.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-81.69%

+46.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

10.91%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и LABU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 21.54%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

31.31%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.72%

61.52%

-18.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

77.69%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

95.70%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

95.45%

-26.01%

Сравнение комиссий URTY и LABU

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и LABU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности LABU в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and LABU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, URTY leads with 8.63% vs -11.11% for LABU. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, URTY has performed better with a 8.63% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор