PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTY с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

URTY и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URTY и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTY и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		-1.06%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции URTY превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 4.75% против -32.91% соответственно.

URTY

1 день
1.90%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.04%
1 год
54.41%
3 года*
12.65%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
4.75%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий URTY и GUSH

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
URTY
ProShares UltraPro Russell2000

Доходность на риск

URTY vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.79

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

3.14

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.26

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

-0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.43

+0.60

Корреляция

Корреляция между URTY и GUSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и GUSH

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.95%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок URTY и GUSH

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

URTYGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-99.98%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.70%

-43.67%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-73.64%

-9.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-99.94%

+11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.27%

-99.77%

+40.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-92.81%

+58.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

17.57%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и GUSH

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTYGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

16.69%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.37%

39.24%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

67.59%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

68.73%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.19%

94.30%

-25.11%