PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -7.00%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.87%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%23.51%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between URTY and GDXU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов URTY и GDXU

Секторы
URTY
GDXU

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%

-

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%

-

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%
100.0%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
GDXU

-

Технологии

URTY
7.0%
GDXU

-

Промышленность

URTY
6.1%
GDXU

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
GDXU

-

Энергетика

URTY
2.1%
GDXU

-

Недвижимость

URTY
2.0%
GDXU

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
GDXU
100.0%

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

URTY vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.22

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.27

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.37

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

0.80

+10.98

URTY vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и GDXU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-94.39%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-83.97%

+51.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-83.97%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-92.44%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.07%

-79.58%

+42.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-69.77%

+34.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

38.59%

-28.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и GDXU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 21.54%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

54.28%

-32.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.72%

123.72%

-81.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

142.00%

-83.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

111.92%

-44.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

110.82%

-41.38%

Сравнение комиссий URTY и GDXU

И URTY, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и GDXU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and GDXU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, URTY leads with -7.00% vs -14.73% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URTY has performed better with a -7.00% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for GDXU.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор