PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с FNGU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, URTY returned 116.44% vs 21.24% for FNGU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности URTY и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 52.87%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

URTY

1 день
2.47%
1 месяц
8.75%
С начала года
52.87%
6 месяцев
39.91%
1 год
116.44%
3 года*
25.18%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
8.63%

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и FNGU

2026 (YTD)2025
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.87%4.04%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between URTY and FNGU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.57

The correlation between URTY and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и FNGU

Секторы
URTY
FNGU

Финансовые услуги

24.2%

-

Технологии

7.0%
60.6%

Промышленность

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.8%
9.6%

Энергетика

2.1%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.8%
29.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
24.2%
FNGU

-

Технологии

URTY
7.0%
FNGU
60.6%

Промышленность

URTY
6.1%
FNGU

-

Здравоохранение

URTY
5.8%
FNGU

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.8%
FNGU
9.6%

Энергетика

URTY
2.1%
FNGU

-

Недвижимость

URTY
2.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

URTY
1.6%
FNGU

-

Коммунальные услуги

URTY
1.1%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
FNGU
29.8%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

URTY vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URTYFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.35

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
0.87

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.36

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

0.85

+10.93

URTY vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTY и FNGU

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-61.30%

-26.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-59.55%

+26.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.07%

-27.36%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-22.25%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.94%

24.91%

-14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и FNGU

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 21.54%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.54%

27.31%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.72%

50.15%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.94%

61.43%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.69%

79.93%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.44%

79.93%

-10.49%

Сравнение комиссий URTY и FNGU

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и FNGU

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and FNGU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (27.31%) compared to URTY (21.54%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, URTY leads with 116.44% vs 21.24% for FNGU. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 21.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, URTY has performed better with a 116.44% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

URTY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for FNGU.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 2.60% for FNGU.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор