Сравнение URTY с EET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET).
URTY и EET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и EET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и EET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 38.85% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у EET с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям EET по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.62% соответственно.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и EET
И URTY, и EET имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
URTY vs. EET — Ранг доходности на риск
URTY
EET
Сравнение URTY c EET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | EET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.02 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.33 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.54 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.51 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.07 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между URTY и EET составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и EET
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EET в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и EET
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и EET.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -71.66% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -26.38% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -64.98% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -69.07% | -19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -23.02% | -36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -37.57% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 7.19% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и EET
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | EET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 19.08% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 30.39% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 40.29% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 36.90% | +30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 40.26% | +28.93% |