PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с EET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с EET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) are both Leveraged Equities funds from ProShares - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, URTY returned 7.83%/yr vs 10.52%/yr for EET. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности URTY и EET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTY показывает доходность 52.94%, а EET немного ниже – 50.58%. За последние 10 лет акции URTY уступали акциям EET по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.52% соответственно.

URTY

1 день
4.44%
1 месяц
8.48%
С начала года
52.94%
6 месяцев
42.90%
1 год
129.65%
3 года*
31.12%
5 лет*
-5.89%
10 лет*
7.83%

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и EET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		52.94%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%38.85%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%

Correlation

The correlation between URTY and EET is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.64

The correlation between URTY and EET has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и EET

Секторы
URTY
EET

Финансовые услуги

25.3%
51.5%

Технологии

7.3%

-

Промышленность

6.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
EET
51.5%

Технологии

URTY
7.3%
EET

-

Промышленность

URTY
6.4%
EET

-

Здравоохранение

URTY
6.1%
EET

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
EET

-

Энергетика

URTY
2.4%
EET

-

Недвижимость

URTY
2.2%
EET

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
EET

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
EET

-

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
EET

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
EET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWO

Доходность на риск

URTY vs. EET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c EET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYEETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.75

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.12

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.13

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

15.14

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. EET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EET равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и EET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYEETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.09

Просадки

Сравнение просадок URTY и EET

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки EET в -71.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и EET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYEETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-71.66%

-16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-26.38%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-34.89%

-30.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-64.88%

-17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-69.07%

-19.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.04%

-4.77%

-32.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-37.26%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

7.18%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и EET

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеют волатильность 17.05% и 17.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYEETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

17.15%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.56%

34.62%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

39.74%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

37.79%

+29.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

40.60%

+28.72%

Сравнение комиссий URTY и EET

И URTY, и EET имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и EET

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EET в 1.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.62%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and EET have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EET has higher volatility (17.15%) compared to URTY (17.05%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs EET's -71.66%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs 7.83% for URTY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY and EET have the same expense ratio: 0.95% per year.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.62% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и EET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор