Сравнение EET с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
EET и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или SPEM.
Корреляция
Корреляция между EET и SPEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EET и SPEM
Основные характеристики
EET:
0.23
SPEM:
0.65
EET:
0.59
SPEM:
1.02
EET:
1.08
SPEM:
1.14
EET:
0.14
SPEM:
0.67
EET:
0.65
SPEM:
2.02
EET:
13.26%
SPEM:
5.88%
EET:
38.45%
SPEM:
18.27%
EET:
-71.66%
SPEM:
-64.41%
EET:
-53.29%
SPEM:
-6.66%
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям SPEM по среднегодовой доходности: -3.42% против 3.83% соответственно.
EET
4.60%
-2.40%
-8.59%
4.27%
2.97%
-3.42%
SPEM
2.53%
-0.28%
-1.51%
9.52%
8.24%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и SPEM
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EET и SPEM
EET
SPEM
Сравнение EET c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и SPEM
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности SPEM в 2.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 3.67% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.71% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок EET и SPEM
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EET и SPEM
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.