PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

EET и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EET и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		5.67%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.66% соответственно.

EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий EET и EEM

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EET vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.67

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.26

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.52

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

9.62

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.35

-0.28

Корреляция

Корреляция между EET и EEM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEM

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок EET и EEM

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EETEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-66.43%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-13.52%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

-37.82%

-27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-39.82%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-9.60%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-16.12%

-21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

3.55%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEM

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

9.51%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

15.13%

+15.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

20.24%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

18.43%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

20.32%

+19.94%