Сравнение EET с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EET и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или EEM.
Основные характеристики
| EET | EEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 4.68% |
| Дох-ть за 1 год | 13.36% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -18.82% | -5.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.44% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.64% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.80 |
| Дневная вол-ть | 29.84% | 14.88% |
| Макс. просадка | -71.66% | -66.44% |
| Current Drawdown | -54.14% | -22.17% |
Корреляция
Корреляция между EET и EEM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EET и EEM
С начала года, EET показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.68%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -2.64% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и EEM
EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EET c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и EEM
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EEM в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.43% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.51% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок EET и EEM
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEM в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EET и EEM
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.