PortfoliosLab logo
Сравнение EET с EEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и EEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EET и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
81.78%
EET
EEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

EEM:

0.51

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

EEM:

0.86

Коэф-т Омега

EET:

1.08

EEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

EEM:

0.36

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

EEM:

1.62

Индекс Язвы

EET:

13.26%

EEM:

6.07%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

EEM:

19.23%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

EEM:

-66.43%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

EEM:

-17.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EET показывает доходность 4.60%, а EEM немного ниже – 4.38%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: -3.42% против 2.36% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

EEM

С начала года

4.38%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

-1.76%

1 год

7.51%

5 лет

5.87%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и EEM

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.68%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEM: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и EEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

EEM
Ранг риск-скорректированной доходности EEM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
EEM: 0.51
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
EEM: 0.86
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
EEM: 1.11
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
EEM: 0.36
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
EEM: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EEM равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.51
EET
EEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEM

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности EEM в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%

Просадки

Сравнение просадок EET и EEM

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-17.36%
EET
EEM

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEM

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
11.19%
EET
EEM