PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с EEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs 9.68%/yr for EEM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EET charges 0.95%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EET и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.68% соответственно.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

EEM

1 день
-1.17%
1 месяц
5.66%
С начала года
26.30%
6 месяцев
29.01%
1 год
52.09%
3 года*
23.47%
5 лет*
6.76%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		26.30%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EET and EEM is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.99

The correlation between EET and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и EEM

Секторы
EET
EEM

Финансовые услуги

51.5%
17.5%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

6.2%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

43.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

EET
51.5%
EEM
17.5%

Сырьевые материалы

EET

-

EEM
6.1%

Коммуникационные услуги

EET

-

EEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

EET

-

EEM
8.1%

Потребительский защитный сектор

EET

-

EEM
2.7%

Энергетика

EET

-

EEM
3.3%

Здравоохранение

EET

-

EEM
2.5%

Промышленность

EET

-

EEM
6.2%

Недвижимость

EET

-

EEM
0.9%

Технологии

EET

-

EEM
43.6%

Коммунальные услуги

EET

-

EEM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EET vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.62

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.87

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

14.91

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EET и EEM

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-66.43%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-13.52%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-17.29%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-37.71%

-27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-39.82%

-29.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.40%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-16.02%

-21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.50%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEM

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

8.49%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

17.47%

+17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

20.02%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

18.92%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

20.50%

+20.10%

Сравнение комиссий EET и EEM

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEM

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EEM в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.76%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EET and EEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EET has higher volatility (17.15%) compared to EEM (8.49%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs 9.68% for EEM. On fees, EEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, EEM has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.95% for EET.

EEM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.26% for EET.

EET is categorized as Leveraged Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.72% for EEM.

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор