Сравнение EET с EFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO).
EET и EFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и EFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и EFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 58.51% | -2.15% | 25.77% | -33.62% | 19.38% | 2.29% | 40.93% | -30.91% | 51.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у EFO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: 6.62% против 9.88% соответственно.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и EFO
И EET, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EET vs. EFO — Ранг доходности на риск
EET
EFO
Сравнение EET c EFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | EFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.86 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 6.81 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.24 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.29 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.22 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EET и EFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и EFO
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EFO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EET и EFO
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EFO в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -63.52% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -22.18% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -53.95% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -63.52% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -14.12% | -8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -18.78% | -18.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 6.06% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и EFO
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | EFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 14.52% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 22.02% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 35.16% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 32.57% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 33.88% | +6.38% |