PortfoliosLab logo
Сравнение EET с EFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и EFO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EET и EFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
175.79%
EET
EFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

EFO:

0.47

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

EFO:

0.87

Коэф-т Омега

EET:

1.08

EFO:

1.12

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

EFO:

0.54

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

EFO:

1.63

Индекс Язвы

EET:

13.26%

EFO:

9.95%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

EFO:

34.73%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

EFO:

-63.53%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

EFO:

-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у EFO с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EFO по среднегодовой доходности: -3.42% против 2.83% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

EFO

С начала года

21.73%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

9.11%

1 год

13.53%

5 лет

14.86%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и EFO

И EET, и EFO имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии EFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и EFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

EFO
Ранг риск-скорректированной доходности EFO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c EFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
EFO: 0.47
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
EFO: 0.87
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
EFO: 1.12
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
EFO: 0.54
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
EFO: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EFO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.47
EET
EFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EFO

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности EFO в 1.80%


TTM2024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
1.80%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EET и EFO

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EFO в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-6.46%
EET
EFO

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EFO

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 21.89%, в то время как у ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) волатильность равна 23.09%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
23.09%
EET
EFO