PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с EEMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

EET и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EET и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EET и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		5.67%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		2.55%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.40% соответственно.

EET

1 день
1.30%
1 месяц
-14.98%
С начала года
5.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
60.53%
3 года*
21.80%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
6.62%

EEMA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.88%
С начала года
2.55%
6 месяцев
5.40%
1 год
32.15%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.99%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с XPPEET с EEMEET с QQQEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с MATFXEEMA с GXCEEMA с MCHI

Сравнение комиссий EET и EEMA

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Доходность на риск

EET vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETEEMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.12

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.25

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.46

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.30

-0.23

Корреляция

Корреляция между EET и EEMA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEMA

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EEMA в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.79%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.44%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%

Просадки

Сравнение просадок EET и EEMA

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEMA.

Загрузка...

Показатели просадок

EETEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-44.18%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-14.30%

-12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.98%

-40.87%

-24.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-44.18%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.02%

-10.61%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-14.11%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

3.81%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEMA

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EETEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

9.12%

+9.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.39%

15.25%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.29%

21.31%

+18.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

19.94%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.26%

20.65%

+19.61%