PortfoliosLab logo
Сравнение EET с EEMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и EEMA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EET и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.52%
70.05%
EET
EEMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

EEMA:

0.44

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

EEMA:

0.79

Коэф-т Омега

EET:

1.08

EEMA:

1.10

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

EEMA:

0.32

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

EEMA:

1.31

Индекс Язвы

EET:

13.26%

EEMA:

7.38%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

EEMA:

21.89%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

EEMA:

-44.18%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

EEMA:

-20.46%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: -3.42% против 3.08% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

EEMA

С начала года

2.19%

1 месяц

-1.09%

6 месяцев

-3.65%

1 год

7.35%

5 лет

5.58%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и EEMA

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии EEMA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMA: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и EEMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
EEMA: 0.44
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
EEMA: 0.79
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
EEMA: 1.10
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
EEMA: 0.32
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
EEMA: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EEMA равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.44
EET
EEMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEMA

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности EEMA в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
1.70%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EET и EEMA

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-20.46%
EET
EEMA

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEMA

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
12.17%
EET
EEMA