PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EET с EEMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EET с EEMA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA).

EET и EEMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EEMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или EEMA.

Корреляция

Корреляция между EET и EEMA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EET и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.19

EEMA:

0.46

Коэф-т Сортино

EET:

0.47

EEMA:

0.71

Коэф-т Омега

EET:

1.06

EEMA:

1.09

Коэф-т Кальмара

EET:

0.08

EEMA:

0.28

Коэф-т Мартина

EET:

0.37

EEMA:

1.12

Индекс Язвы

EET:

13.52%

EEMA:

7.51%

Дневная вол-ть

EET:

38.62%

EEMA:

22.07%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

EEMA:

-44.18%

Текущая просадка

EET:

-47.96%

EEMA:

-14.98%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 16.53%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции EET уступали акциям EEMA по среднегодовой доходности: -2.07% против 3.74% соответственно.

EET

С начала года

16.53%

1 месяц

20.66%

6 месяцев

11.21%

1 год

7.35%

3 года

2.09%

5 лет

5.54%

10 лет

-2.07%

EEMA

С начала года

9.24%

1 месяц

11.16%

6 месяцев

7.25%

1 год

10.00%

3 года

6.54%

5 лет

7.19%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Сравнение комиссий EET и EEMA

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и EEMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг риск-скорректированной доходности EEMA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа EEMA равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEMA

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EEMA в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		3.29%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.59%1.74%2.25%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.73%1.74%2.44%1.33%

Просадки

Сравнение просадок EET и EEMA

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEMA

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...