PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с EEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с EEMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and EEMA (iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while EEMA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Asia Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs 10.66%/yr for EEMA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EET charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for EEMA.

Доходность

Сравнение доходности EET и EEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у EEMA с доходностью 26.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EET имеют среднегодовую доходность 10.52%, а акции EEMA немного впереди с 10.66%.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

EEMA

1 день
-0.85%
1 месяц
6.12%
С начала года
26.70%
6 месяцев
30.29%
1 год
53.35%
3 года*
23.94%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и EEMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		26.70%33.27%10.23%6.57%-21.49%-4.22%25.17%18.60%-15.76%43.41%

Correlation

The correlation between EET and EEMA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.91

The correlation between EET and EEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и EEMA

Секторы
EET
EEMA

Финансовые услуги

51.5%
15.9%

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.8%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

8.8%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Финансовые услуги

EET
51.5%
EEMA
15.9%

Сырьевые материалы

EET

-

EEMA
4.5%

Коммуникационные услуги

EET

-

EEMA
6.0%

Потребительский циклический сектор

EET

-

EEMA
11.3%

Потребительский защитный сектор

EET

-

EEMA
2.8%

Энергетика

EET

-

EEMA
3.2%

Здравоохранение

EET

-

EEMA
3.7%

Промышленность

EET

-

EEMA
8.8%

Недвижимость

EET

-

EEMA
0.8%

Технологии

EET

-

EEMA
41.2%

Коммунальные услуги

EET

-

EEMA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EDCEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с EEMA:
EEMA с AIAEEMA с GMFEEMA с VFEM.LEEMA с VAPX.ASEEMA с GXCEEMA с MATFXEEMA с MCHI

Доходность на риск

EET vs. EEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EEMA
Ранг доходности на риск EEMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMA: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETEEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.63

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.46

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.75

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

14.12

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. EEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMA равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETEEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.63

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.34

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок EET и EEMA

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что больше максимальной просадки EEMA в -44.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETEEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-44.18%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-14.30%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-20.23%

-14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-40.67%

-24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-44.18%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-2.01%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-13.97%

-23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

3.79%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EEMA

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETEEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

8.48%

+8.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

17.43%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

20.42%

+19.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

20.41%

+17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

20.87%

+19.73%

Сравнение комиссий EET и EEMA

EET берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EEMA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EEMA

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности EEMA в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMA
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF		1.17%1.48%1.74%2.02%1.78%2.19%1.15%1.86%2.17%1.74%1.74%2.44%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EET and EEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EET has higher volatility (17.15%) compared to EEMA (8.48%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs EEMA's -44.18%.

On 10-year performance, EEMA leads with 10.66% vs 10.52% for EET. On fees, EEMA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EEMA has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EEMA has performed better with a 10.66% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for EET.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 1.17% for EEMA.

EET is categorized as Leveraged Equities, while EEMA is Asia Pacific Equities. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while EEMA tracks MSCI Emerging Markets Asia Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EET and 0.50% for EEMA.

EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и EEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор