PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347X3026

CUSIP

74347X302

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

2 июн. 2009 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI Emerging Markets Index (200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EET составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EET с EEM EET с EDC EET с VOO EET с QQQ EET с SPEM EET с EFO EET с XPP EET с VWO EET с EEMA EET с SSO
Популярные сравнения:
EET с EEM EET с EDC EET с VOO EET с QQQ EET с SPEM EET с EFO EET с XPP EET с VWO EET с EEMA EET с SSO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.40%
3.10%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets показал доход в -2.93% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составила -2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


EET

С начала года

-2.93%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-14.40%

1 год

5.66%

5 лет

-9.23%

10 лет

-2.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.86%7.69%4.85%-1.42%3.27%4.46%0.91%1.02%10.69%-6.47%-6.22%-3.97%2.88%
202317.91%-15.29%5.19%-2.22%-5.32%8.00%11.55%-13.90%-6.81%-7.19%15.24%6.46%7.06%
2022-0.36%-8.65%-7.89%-13.02%1.24%-11.64%-0.73%-3.11%-22.68%-5.38%32.69%-6.53%-43.07%
20216.12%1.18%-1.88%1.83%3.11%1.71%-12.98%2.87%-8.03%1.89%-8.05%2.63%-10.93%
2020-12.64%-7.86%-34.82%14.46%5.64%12.37%16.70%5.97%-2.81%2.31%19.21%13.81%18.91%
201920.56%-2.97%1.82%3.93%-14.56%11.65%-5.16%-8.40%3.24%7.90%-0.25%15.70%31.88%
201816.81%-12.43%0.05%-5.50%-5.79%-9.18%5.80%-7.27%-1.96%-16.93%8.01%-7.35%-33.84%
201714.23%3.11%7.07%3.68%4.68%2.10%10.77%5.21%-0.67%6.19%-0.65%6.89%82.41%
2016-11.16%-1.91%27.71%0.26%-8.15%7.59%11.75%1.17%5.17%-2.66%-8.55%-1.89%14.52%
2015-1.60%9.06%-4.03%14.77%-8.60%-5.67%-13.57%-17.73%-7.21%13.56%-6.24%-6.99%-33.42%
2014-16.60%5.61%8.80%0.59%6.33%4.14%2.25%5.62%-15.12%2.63%-3.20%-8.41%-10.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EET составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.211.74
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.512.35
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.32
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.102.62
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6810.82
EET
^GSPC

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.21
1.74
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.95$1.95$1.09$0.00$0.00$0.01$1.13$0.10

Дивидендный доход

3.97%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.71$1.95
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.29$1.13
2018$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-56.65%
-4.06%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets показал максимальную просадку в 71.66%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1272 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составляет 56.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.66%27 апр. 2011 г.119020 янв. 2016 г.127211 февр. 2021 г.2462
-67.7%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-33.08%15 апр. 2010 г.2620 мая 2010 г.931 окт. 2010 г.119
-27.9%11 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.385 апр. 2010 г.58
-20.61%12 июн. 2009 г.722 июн. 2009 г.1920 июл. 2009 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.35%
4.57%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab