PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347X3026
CUSIP74347X302
ЭмитентProShares
Дата выпуска2 июн. 2009 г.
РегионEmerging Markets (Broad)
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексMSCI Emerging Markets Index (200%)
Домашняя страницаwww.proshares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EET составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: EET с EEM, EET с EDC, EET с VOO, EET с SPEM, EET с QQQ, EET с EFO, EET с EEMA, EET с VWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.54%
8.81%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets показал доход в 8.29% с начала года и 15.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составила -3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.29%18.13%
1 месяц-2.27%1.45%
6 месяцев8.53%8.81%
1 год15.77%26.52%
5 лет (среднегодовая)-3.41%13.43%
10 лет (среднегодовая)-3.47%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.86%7.69%4.85%-1.42%3.27%4.46%0.90%1.02%8.29%
202317.91%-15.29%5.19%-2.22%-5.32%8.00%11.55%-13.90%-6.81%-7.19%15.24%6.46%7.06%
2022-0.36%-8.65%-7.89%-13.02%1.24%-11.64%-0.73%-3.11%-22.68%-5.38%32.69%-6.53%-43.07%
20216.12%1.18%-1.88%1.83%3.11%1.71%-12.98%2.87%-8.03%1.89%-8.05%2.63%-10.93%
2020-12.64%-7.86%-34.82%14.46%5.64%12.37%16.70%5.97%-2.81%2.31%19.21%13.81%18.91%
201920.56%-2.97%1.82%3.93%-14.56%11.65%-5.16%-8.40%3.24%7.90%-0.25%15.70%31.88%
201816.81%-12.43%0.05%-5.50%-5.79%-9.18%5.80%-7.27%-1.96%-16.93%8.01%-7.35%-33.84%
201714.23%3.11%7.07%3.68%4.68%2.10%10.77%5.21%-0.67%6.19%-0.65%6.89%82.41%
2016-11.16%-1.91%27.71%0.26%-8.15%7.59%11.75%1.17%5.17%-2.66%-8.55%-1.89%14.52%
2015-1.60%9.06%-4.03%14.77%-8.60%-5.67%-13.57%-17.73%-7.21%13.56%-6.24%-6.99%-33.42%
2014-16.60%5.61%8.80%0.59%6.33%4.14%2.25%5.62%-15.12%2.63%-3.20%-8.41%-10.98%
2013-0.69%-4.77%-2.35%1.99%-9.33%-11.17%2.39%-5.46%14.09%9.73%-2.02%-1.60%-11.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EET среди ETFs на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 1919
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


EET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.08

Коэффициент Шарпа

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.53
2.10
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$1.46$1.09$0.00$0.00$0.01$1.13$0.10

Дивидендный доход

2.69%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.76
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.29$1.13
2018$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-53.00%
-0.58%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets показал максимальную просадку в 71.66%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1272 торговые сессии.

Текущая просадка ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составляет 53.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.66%27 апр. 2011 г.119020 янв. 2016 г.127211 февр. 2021 г.2462
-67.7%18 февр. 2021 г.42524 окт. 2022 г.
-33.08%15 апр. 2010 г.2620 мая 2010 г.931 окт. 2010 г.119
-27.9%11 янв. 2010 г.208 февр. 2010 г.385 апр. 2010 г.58
-20.61%12 июн. 2009 г.722 июн. 2009 г.1920 июл. 2009 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares Ultra MSCI Emerging Markets составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.47%
4.08%
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets)
Benchmark (^GSPC)