Сравнение EET с EDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).
EET и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EET и EDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EET и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 5.67% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 94.58% | -2.00% | 7.48% | -60.25% | -20.81% | 6.49% | 43.92% | -49.87% | 138.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EET показывает доходность 5.67%, а EDC немного ниже – 5.49%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 6.62% против 2.42% соответственно.
EET
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 60.53%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- 6.62%
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и EDC
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Доходность на риск
EET vs. EDC — Ранг доходности на риск
EET
EDC
Сравнение EET c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.97 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.36 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 8.36 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.00 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EET и EDC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и EDC
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности EDC в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.79% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок EET и EDC
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EET | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -92.54% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -37.98% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.98% | -81.10% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -87.01% | +17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -77.61% | +54.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.57% | -65.33% | +27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 10.73% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и EDC
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 19.08%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EET | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 28.32% | -9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.39% | 45.36% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.29% | 60.25% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 55.21% | -18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.26% | 60.13% | -19.87% |