Сравнение EET с EDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC).
EET и EDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EET - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EET или EDC.
Основные характеристики
| EET | EDC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 16.24% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 41.82% |
| Дох-ть за 3 года | -13.40% | -23.69% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.12% | -13.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.88% | -9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 4.48 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 6.35% | 9.64% |
| Дневная вол-ть | 31.61% | 47.59% |
| Макс. просадка | -71.66% | -92.54% |
| Текущая просадка | -50.30% | -87.06% |
Корреляция
Корреляция между EET и EDC составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EET и EDC
С начала года, EET показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: -1.88% против -9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EET и EDC
EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EET c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и EDC
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности EDC в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 2.81% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 3.36% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок EET и EDC
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EET и EDC
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 10.37%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.