PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EET с EDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с EDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while EDC tracks the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs 7.96%/yr for EDC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. EET charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for EDC.

Доходность

Сравнение доходности EET и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 75.77%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: 10.52% против 7.96% соответственно.

EET

1 день
-2.31%
1 месяц
9.26%
С начала года
50.58%
6 месяцев
56.34%
1 год
108.31%
3 года*
37.59%
5 лет*
3.59%
10 лет*
10.52%

EDC

1 день
-3.61%
1 месяц
14.57%
С начала года
75.77%
6 месяцев
85.55%
1 год
178.14%
3 года*
50.88%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и EDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		50.58%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		75.77%94.58%-2.00%7.48%-60.25%-20.81%6.49%43.92%-49.87%138.61%

Correlation

The correlation between EET and EDC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.98

The correlation between EET and EDC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EET и EDC

Секторы
EET
EDC

Финансовые услуги

51.5%
20.8%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

4.4%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

32.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

EET
51.5%
EDC
20.8%

Сырьевые материалы

EET

-

EDC
7.0%

Коммуникационные услуги

EET

-

EDC
7.8%

Потребительский циклический сектор

EET

-

EDC
10.3%

Потребительский защитный сектор

EET

-

EDC
3.2%

Энергетика

EET

-

EDC
4.4%

Здравоохранение

EET

-

EDC
3.2%

Промышленность

EET

-

EDC
7.3%

Недвижимость

EET

-

EDC
1.1%

Технологии

EET

-

EDC
32.7%

Коммунальные услуги

EET

-

EDC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EET:
EET с EFOEET с EEMEET с XPPEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с EDC:
EDC с EDZEDC с EEMEDC с YINNEDC с EDIVEDC с TMFEDC с UPROEDC с SOXL

Доходность на риск

EET vs. EDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDC
Ранг доходности на риск EDC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EETEDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.00

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.11

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.72

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

16.60

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EET vs. EDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDC равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EETEDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.00

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

-0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.13

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.04

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EET и EDC

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETEDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-92.54%

+20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-37.98%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-49.48%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.88%

-80.99%

+16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-87.01%

+17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-62.69%

+57.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.26%

-65.36%

+28.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

10.78%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EDC

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 17.15%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 25.70%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETEDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.15%

25.70%

-8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.62%

52.10%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

59.81%

-20.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.79%

56.69%

-18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

60.69%

-20.09%

Сравнение комиссий EET и EDC

EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EDC

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности EDC в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares		0.97%1.79%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.26%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, EET and EDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EDC has higher volatility (25.70%) compared to EET (17.15%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs EDC's -92.54%.

On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs 7.96% for EDC. On fees, EET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EET has been the lower-risk option at 17.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for EDC.

EET has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.97% for EDC.

EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EET and 1.33% for EDC.

EDC currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и EDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор