PortfoliosLab logo
Сравнение EET с EDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и EDC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EET и EDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
-73.24%
EET
EDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

EDC:

0.07

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

EDC:

0.52

Коэф-т Омега

EET:

1.08

EDC:

1.07

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

EDC:

0.05

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

EDC:

0.21

Индекс Язвы

EET:

13.26%

EDC:

20.12%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

EDC:

57.63%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

EDC:

-92.54%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

EDC:

-88.76%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у EDC с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции EDC по среднегодовой доходности: -3.42% против -11.89% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

EDC

С начала года

3.04%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-16.87%

1 год

-2.15%

5 лет

-1.96%

10 лет

-11.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и EDC

EET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EDC в 1.33%.


График комиссии EDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EDC: 1.33%
График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и EDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

EDC
Ранг риск-скорректированной доходности EDC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c EDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
EDC: 0.07
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
EDC: 0.52
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EET: 1.08
EDC: 1.07
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
EDC: 0.05
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
EDC: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа EDC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и EDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.07
EET
EDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и EDC

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности EDC в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%0.00%
EDC
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares
3.77%3.94%3.54%0.00%0.18%0.44%0.97%0.78%0.25%

Просадки

Сравнение просадок EET и EDC

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и EDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-88.76%
EET
EDC

Волатильность

Сравнение волатильности EET и EDC

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 21.89%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 33.12%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
33.12%
EET
EDC