PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EET с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EET с XPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.58%/yr vs -6.96%/yr for XPP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EET и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 28.06%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -22.17%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 7.58% против -6.96% соответственно.

EET

1 день
-4.46%
1 месяц
-13.87%
6 месяцев
14.18%
С начала года
28.06%
1 год
58.93%
3 года*
26.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.58%

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EET и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		28.06%63.14%2.88%7.06%-43.07%-10.93%18.92%31.87%-33.84%82.41%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between EET and XPP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.84

Over the past year, the correlation between EET and XPP has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EET и XPP

Секторы
EET
XPP

Финансовые услуги

56.7%
50.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

EET
56.7%
XPP
50.6%

Сырьевые материалы

EET

-

XPP

-

Коммуникационные услуги

EET

-

XPP

-

Потребительский циклический сектор

EET

-

XPP

-

Потребительский защитный сектор

EET

-

XPP

-

Энергетика

EET

-

XPP

-

Здравоохранение

EET

-

XPP

-

Промышленность

EET

-

XPP

-

Недвижимость

EET

-

XPP

-

Технологии

EET

-

XPP

-

Коммунальные услуги

EET

-

XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с EET:
EET с EDCEET с EFOEET с EEMEET с QQQEET с EEMAEET с VWOEET с VOO
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTIXPP с TQQQ

Доходность на риск

EET vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EET
Ранг доходности на риск EET: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EET: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EET c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EETXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.51

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.52

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.46

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-0.99

+8.13

EET vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EET и XPP

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EETXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.66%

-89.90%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.38%

-44.78%

+18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-52.95%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-83.28%

+21.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-89.90%

+20.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-79.40%

+59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-48.03%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

20.55%

-12.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EET и XPP

ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EETXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.56%

13.16%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.58%

28.94%

+14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

39.79%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.51%

62.77%

-23.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

54.76%

-13.68%

Сравнение комиссий EET и XPP

И EET, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и XPP

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XPP в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets		1.56%1.82%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EET and XPP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EET has higher volatility (20.56%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, EET leads with 7.58% vs -6.96% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EET has performed better with a 7.58% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EET and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.56% for EET.

EET is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).

EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EET и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор