Сравнение EET с XPP
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EET tracks the MSCI Emerging Markets Index (200%) while XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 10.52%/yr vs -5.58%/yr for XPP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EET и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -17.88%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 10.52% против -5.58% соответственно.
EET
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 56.34%
- 1 год
- 108.31%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 10.52%
XPP
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -17.88%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -5.58%
Сравнение доходности по годам EET и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 50.58% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -17.88% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
Correlation
The correlation between EET and XPP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between EET and XPP shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EET и XPP
Секторы
EET
XPP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EET
XPP
Сырьевые материалы
EET
-
XPP
-
Коммуникационные услуги
EET
-
XPP
-
Потребительский циклический сектор
EET
-
XPP
-
Потребительский защитный сектор
EET
-
XPP
-
Энергетика
EET
-
XPP
-
Здравоохранение
EET
-
XPP
-
Промышленность
EET
-
XPP
-
Недвижимость
EET
-
XPP
-
Технологии
EET
-
XPP
-
Коммунальные услуги
EET
-
XPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. XPP — Ранг доходности на риск
EET
XPP
Сравнение EET c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EET | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.29 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.14 | -0.58 | +15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EET | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | -0.24 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | -0.10 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.10 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EET и XPP
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -89.90% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.38% | -32.60% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -52.95% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.88% | -85.24% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -89.90% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -78.27% | +73.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.26% | -47.83% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 16.07% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и XPP
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 14.45% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 28.79% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.74% | 39.21% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.79% | 62.75% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.60% | 54.90% | -14.30% |
Сравнение комиссий EET и XPP
И EET, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и XPP
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XPP в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.26% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.64% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EET and XPP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EET has higher volatility (17.15%) compared to XPP (14.45%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs XPP's -89.90%.
On 10-year performance, EET leads with 10.52% vs -5.58% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EET has performed better with a 10.52% return vs -5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EET and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.
XPP has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 1.26% for EET.
EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).
EET currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор