PortfoliosLab logo
Сравнение EET с XPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EET и XPP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EET и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.70%
-60.18%
EET
XPP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EET:

0.23

XPP:

0.72

Коэф-т Сортино

EET:

0.59

XPP:

1.44

Коэф-т Омега

EET:

1.08

XPP:

1.19

Коэф-т Кальмара

EET:

0.14

XPP:

0.59

Коэф-т Мартина

EET:

0.65

XPP:

2.09

Индекс Язвы

EET:

13.26%

XPP:

24.68%

Дневная вол-ть

EET:

38.45%

XPP:

71.38%

Макс. просадка

EET:

-71.66%

XPP:

-89.90%

Текущая просадка

EET:

-53.29%

XPP:

-78.99%

Доходность по периодам

С начала года, EET показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у XPP с доходностью 15.78%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: -3.42% против -13.81% соответственно.


EET

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-8.59%

1 год

4.27%

5 лет

2.97%

10 лет

-3.42%

XPP

С начала года

15.78%

1 месяц

-13.16%

6 месяцев

4.58%

1 год

44.06%

5 лет

-14.68%

10 лет

-13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EET и XPP

И EET, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии EET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EET: 0.95%
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EET и XPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EET
Ранг риск-скорректированной доходности EET, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EET, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EET, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EET, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EET, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EET c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EET, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EET: 0.23
XPP: 0.72
Коэффициент Сортино EET, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EET: 0.59
XPP: 1.44
Коэффициент Омега EET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EET: 1.08
XPP: 1.19
Коэффициент Кальмара EET, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EET: 0.14
XPP: 0.59
Коэффициент Мартина EET, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EET: 0.65
XPP: 2.09

Показатель коэффициента Шарпа EET на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XPP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EET и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.72
EET
XPP

Дивиденды

Сравнение дивидендов EET и XPP

Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности XPP в 3.10%


TTM2024202320222021202020192018
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
3.67%3.85%2.14%0.00%0.00%0.01%1.40%0.16%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.10%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Просадки

Сравнение просадок EET и XPP

Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и XPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.29%
-78.99%
EET
XPP

Волатильность

Сравнение волатильности EET и XPP

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) составляет 21.89%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 29.77%. Это указывает на то, что EET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.89%
29.77%
EET
XPP