Сравнение EET с XPP
EET (ProShares Ultra MSCI Emerging Markets) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - EET is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (200%), while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EET returned 7.71%/yr vs -6.27%/yr for XPP. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EET и XPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EET показывает доходность 33.73%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции EET превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 7.71% против -6.27% соответственно.
EET
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.70%
- 6 месяцев
- 16.89%
- С начала года
- 33.73%
- 1 год
- 66.99%
- 3 года*
- 30.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.71%
- Всё время*
- 4.39%
XPP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 22.32%
- 6 месяцев
- -14.24%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -14.70%
- 10 лет*
- -6.27%
- Всё время*
- -4.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $623.17K | $1.18M | $1.55M | |
| $89.82K | $74.80K | $129.62K |
Сравнение доходности по годам EET и XPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 33.73% | 63.14% | 2.88% | 7.06% | -43.07% | -10.93% | 18.92% | 31.87% | -33.84% | 82.41% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -15.28% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
Correlation
The correlation between EET and XPP is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between EET and XPP has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EET и XPP
Секторы
EET
XPP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EET
XPP
Сырьевые материалы
EET
-
XPP
-
Коммуникационные услуги
EET
-
XPP
-
Потребительский циклический сектор
EET
-
XPP
-
Потребительский защитный сектор
EET
-
XPP
-
Энергетика
EET
-
XPP
-
Здравоохранение
EET
-
XPP
-
Промышленность
EET
-
XPP
-
Недвижимость
EET
-
XPP
-
Технологии
EET
-
XPP
-
Коммунальные услуги
EET
-
XPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EET vs. XPP — Ранг доходности на риск
EET
XPP
Сравнение EET c XPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EET | XPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.31 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -0.64 | +7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EET и XPP
Максимальная просадка EET за все время составила -71.66%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EET и XPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EET | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.66% | -89.90% | +18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.43% | -44.78% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -47.98% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.36% | -81.38% | +20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -89.90% | +20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -77.58% | +61.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -48.13% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 21.76% | -12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EET и XPP
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets (EET) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) с волатильностью 10.64%. Это указывает на то, что EET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EET | XPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 10.64% | +7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 28.93% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.29% | 40.12% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 62.32% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.31% | 54.80% | -13.49% |
Сравнение комиссий EET и XPP
И EET, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EET и XPP
Дивидендная доходность EET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XPP в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 1.50% | 1.82% | 3.85% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.40% | 0.16% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.47% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EET and XPP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EET has higher volatility (17.65%) compared to XPP (10.64%). In terms of maximum drawdown, EET dropped -71.66% vs XPP's -89.90%.
On 10-year performance, EET leads with 7.71% vs -6.27% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 10.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EET has performed better with a 7.71% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EET and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.
XPP has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.50% for EET.
EET is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. EET tracks MSCI Emerging Markets Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).
EET currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EET и XPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор