Сравнение URTY с DUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL).
URTY и DUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URTY и DUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTY и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | -1.06% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 31.32% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 13.88%.
URTY
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- 4.75%
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTY и DUSL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.
Доходность на риск
URTY vs. DUSL — Ранг доходности на риск
URTY
DUSL
Сравнение URTY c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTY | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.50 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTY | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.06 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.36 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между URTY и DUSL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и DUSL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности DUSL в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.95% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTY и DUSL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTY | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -85.74% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.70% | -34.87% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -58.43% | -24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.27% | -23.66% | -35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -22.15% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 10.00% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и DUSL
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTY | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 20.09% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.37% | 36.06% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.67% | 59.65% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.49% | 52.02% | +15.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.19% | 61.64% | +7.55% |