PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTY с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTY с DUSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -6.71%/yr vs 17.84%/yr for DUSL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URTY charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности URTY и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTY показывает доходность 46.44%, что значительно выше, чем у DUSL с доходностью 31.08%.

URTY

1 день
-4.07%
1 месяц
9.06%
С начала года
46.44%
6 месяцев
40.44%
1 год
117.82%
3 года*
27.59%
5 лет*
-6.71%
10 лет*
7.72%

DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTY и DUSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		46.44%9.26%7.38%24.43%-62.81%28.47%-7.72%72.37%-39.59%31.32%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%

Correlation

The correlation between URTY and DUSL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.79

The correlation between URTY and DUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов URTY и DUSL

Секторы
URTY
DUSL

Финансовые услуги

25.3%

-

Технологии

7.3%
0.8%

Промышленность

6.4%
20.1%

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%
0.1%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

URTY
25.3%
DUSL

-

Технологии

URTY
7.3%
DUSL
0.8%

Промышленность

URTY
6.4%
DUSL
20.1%

Здравоохранение

URTY
6.1%
DUSL

-

Потребительский циклический сектор

URTY
2.9%
DUSL
0.1%

Энергетика

URTY
2.4%
DUSL

-

Недвижимость

URTY
2.2%
DUSL

-

Сырьевые материалы

URTY
1.7%
DUSL

-

Коммунальные услуги

URTY
1.2%
DUSL
1.2%

Потребительский защитный сектор

URTY
0.8%
DUSL

-

Коммуникационные услуги

URTY
0.8%
DUSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Russell2000

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с URTY:
URTY с TNAURTY с SRTYURTY с UWMURTY с SAAURTY с TQQQURTY с UPROURTY с JNUG
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CURE

Доходность на риск

URTY vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTY
Ранг доходности на риск URTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTY c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTYDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.22

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.82

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.70

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

5.71

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTY vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTY на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа DUSL равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTY и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTYDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.22

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.34

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.29

-0.09

Просадки

Сравнение просадок URTY и DUSL

Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTYDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-85.74%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-33.68%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.85%

-50.86%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.76%

-58.43%

-24.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.71%

-12.12%

-27.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.79%

-22.00%

-12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

10.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности URTY и DUSL

ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что URTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTYDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.18%

14.46%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.37%

38.89%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.33%

46.89%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.43%

52.51%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.32%

61.55%

+7.77%

Сравнение комиссий URTY и DUSL

URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTY и DUSL

Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DUSL в 8.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%
URTY
ProShares UltraPro Russell2000		0.64%1.02%1.16%0.55%0.28%0.00%0.00%0.18%0.28%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

URTY and DUSL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URTY has higher volatility (17.18%) compared to DUSL (14.46%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs DUSL's -85.74%.

On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs -6.71% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 14.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs -6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.64% for URTY.

URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.01% for DUSL.

URTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTY и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор