Сравнение URTY с DUSL
URTY (ProShares UltraPro Russell2000) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - URTY tracks the Russell 2000 Index (300%) while DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, URTY returned -3.54%/yr vs 23.30%/yr for DUSL. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URTY charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.
Доходность
Сравнение доходности URTY и DUSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URTY показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у DUSL с доходностью 54.89%.
URTY
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 61.35%
- 1 год
- 108.85%
- 3 года*
- 24.45%
- 5 лет*
- -3.54%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 14.30%
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $37.95M | $37.15M | $67.29M |
Сравнение доходности по годам URTY и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 61.35% | 9.26% | 7.38% | 24.43% | -62.81% | 28.47% | -7.72% | 72.37% | -39.59% | 29.14% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 47.58% |
Correlation
The correlation between URTY and DUSL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.79 |
The correlation between URTY and DUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов URTY и DUSL
Секторы
URTY
DUSL
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
URTY
DUSL
-
Финансовые услуги
URTY
DUSL
-
Технологии
URTY
DUSL
Промышленность
URTY
DUSL
Потребительский циклический сектор
URTY
DUSL
Недвижимость
URTY
DUSL
-
Энергетика
URTY
DUSL
-
Сырьевые материалы
URTY
DUSL
Коммунальные услуги
URTY
DUSL
Потребительский защитный сектор
URTY
DUSL
-
Коммуникационные услуги
URTY
DUSL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTY vs. DUSL — Ранг доходности на риск
URTY
DUSL
Сравнение URTY c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTY | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.88 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 6.25 | +4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTY и DUSL
Максимальная просадка URTY за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTY и DUSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTY | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -85.74% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -33.68% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.85% | -50.86% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.76% | -58.43% | -24.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.57% | -0.66% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -21.72% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 10.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTY и DUSL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Russell2000 (URTY) составляет 13.50%, в то время как у Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что URTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTY | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 15.06% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.53% | 42.71% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.73% | 51.58% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 53.09% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 61.55% | +7.72% |
Сравнение комиссий URTY и DUSL
URTY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTY и DUSL
Дивидендная доходность URTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DUSL в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.74% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
URTY and DUSL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUSL has higher volatility (15.06%) compared to URTY (13.50%). In terms of maximum drawdown, URTY dropped -88.09% vs DUSL's -85.74%.
On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs -3.54% for URTY. On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, URTY has been the lower-risk option at 13.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs -3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.
DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.74% for URTY.
URTY tracks Russell 2000 Index (300%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for URTY and 1.01% for DUSL.
URTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTY и DUSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор