Сравнение DUSL с TPOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).
DUSL и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и TPOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и TPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.66% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -6.16% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | 47.92% | -44.95% | 52.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у TPOR с доходностью -6.16%.
DUSL
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -25.04%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
TPOR
- 1 день
- 8.50%
- 1 месяц
- -26.23%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и TPOR
И DUSL, и TPOR имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
DUSL vs. TPOR — Ранг доходности на риск
DUSL
TPOR
Сравнение DUSL c TPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | TPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 0.92 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.53 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 1.52 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и TPOR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и TPOR
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности TPOR в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.54% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.97% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и TPOR
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TPOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -87.59% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -40.54% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -74.08% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | -49.98% | +22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -38.72% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 14.12% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и TPOR
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 19.84%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 22.55%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.84% | 22.55% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.84% | 43.22% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 77.10% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 67.20% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.63% | 71.08% | -9.45% |