PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DUSL с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUSL с TPOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DUSL returned 23.30%/yr vs 3.05%/yr for TPOR. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DUSL и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUSL показывает доходность 54.89%, что значительно выше, чем у TPOR с доходностью 38.91%.

DUSL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
21.09%
С начала года
54.89%
1 год
63.09%
3 года*
47.52%
5 лет*
23.30%
10 лет*
—
Всё время*
19.70%

TPOR

1 день
-3.82%
1 месяц
-3.84%
6 месяцев
10.80%
С начала года
38.91%
1 год
68.82%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
Всё время*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DUSL

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
$1.06M$1.26M$1.57M

TPOR

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares
$1.07M$961.32K$916.52K

Сравнение доходности по годам DUSL и TPOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		54.89%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%47.58%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		38.91%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-44.95%51.65%

Correlation

The correlation between DUSL and TPOR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.82

The correlation between DUSL and TPOR shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUSL и TPOR

Секторы
DUSL
TPOR

Промышленность

18.8%
84.9%

Технологии

1.2%
15.1%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

DUSL
18.8%
TPOR
84.9%

Технологии

DUSL
1.2%
TPOR
15.1%

Коммунальные услуги

DUSL
1.0%
TPOR

-

Сырьевые материалы

DUSL
0.4%
TPOR

-

Потребительский циклический сектор

DUSL
0.2%
TPOR

-

Коммуникационные услуги

DUSL

-

TPOR

-

Потребительский защитный сектор

DUSL

-

TPOR

-

Энергетика

DUSL

-

TPOR

-

Финансовые услуги

DUSL

-

TPOR

-

Здравоохранение

DUSL

-

TPOR

-

Недвижимость

DUSL

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CUREDUSL с WEBL
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с SOXLTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с SPYTPOR с UDOWTPOR с VOO

Доходность на риск

DUSL vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DUSL c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUSLTPORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.17

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.77

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

6.22

+0.03

DUSL vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUSL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPOR равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUSL и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUSL и TPOR

Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUSLTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.74%

-87.59%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.68%

-34.00%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.86%

-64.11%

+13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.43%

-74.08%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-25.96%

+25.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-38.44%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

11.10%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DUSL и TPOR

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеют волатильность 15.06% и 15.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUSLTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

15.73%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.71%

46.69%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

59.37%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.09%

67.88%

-14.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.55%

70.75%

-9.20%

Сравнение комиссий DUSL и TPOR

И DUSL, и TPOR имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUSL и TPOR

Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности TPOR в 0.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.29%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.54%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

DUSL and TPOR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (15.73%) compared to DUSL (15.06%). In terms of maximum drawdown, DUSL dropped -85.74% vs TPOR's -87.59%.

On 5-year performance, DUSL leads with 23.30% vs 3.05% for TPOR. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, DUSL has been the lower-risk option at 15.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 23.30% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUSL and TPOR have the same expense ratio: 1.01% per year.

DUSL has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.54% for TPOR.

DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%).

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUSL и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор