Сравнение DUSL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DUSL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUSL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 79.29% |
Доходность по периодам
С начала года, DUSL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SOXL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
DUSL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
DUSL
SOXL
Сравнение DUSL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUSL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.93 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.46 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.64 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 14.09 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.93 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SOXL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SOXL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SOXL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -90.46% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -49.26% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.43% | -90.46% | +32.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.66% | -27.28% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -35.34% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 16.23% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 20.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 38.35% | -18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.06% | 79.93% | -43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.65% | 119.50% | -59.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 105.40% | -53.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.64% | 97.72% | -36.08% |