Сравнение DUSL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
DUSL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSL или SOXL.
Основные характеристики
| DUSL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.06% | 9.55% |
| Дох-ть за 1 год | 59.97% | 141.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.53% | 22.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 38.88% | 84.67% |
| Макс. просадка | -85.74% | -90.46% |
| Current Drawdown | -12.38% | -52.15% |
Корреляция
Корреляция между DUSL и SOXL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DUSL и SOXL
С начала года, DUSL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 9.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSL и SOXL
DUSL берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUSL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSL и SOXL
Дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SOXL в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 1.19% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.49% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUSL и SOXL
Максимальная просадка DUSL за все время составила -85.74%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.98%. Это указывает на то, что DUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.